从数据爬取-清洗存储-分析回测-可视化-交易复盘的本地一站式解决方案
QUANTAXIS 项目从2017年开始 已经从一个写毕业论文时没有框架 到现在实际在私募中稳定运行的项目了 因此QUANTAXIS对于刚接触的人会感觉较为庞大和无从入手, 在经历了群里的同学和一些实际企业的部署以后 , 我们希望你可以从以下方式逐步入手和了解QUANTAXIS
QUANTAXIS提供什么
简单的讲 QUANTAXIS 提供的是一个从0到一个完整的可以上实盘的支持多市场多周期多策略的框架, 支持局域网/互联网远程部署
投研分析
QUANTAXIS的结构
行情/键盘精灵
lab 投研
回测/组合
项目地址
Hikyuu量化交易研究框架
Hikyuu Quant Framework是一款基于C++/Python的开源量化交易研究框架，用于策略分析及回测（仅受限于数据，如有数据也可用于期货等）。其核心思想基于当前成熟的系统化交易方法，将整个系统化交易抽象为由市场环境判断策略、系统有效条件、信号指示器、止损/止盈策略、资金管理策略、盈利目标策略、移滑价差算法七大组件，你可以分别构建这些组件的策略资产库，在实际研究中对它们自由组合来观察系统的有效性、稳定性以及单一种类策略的效果。
为什么选择 Hikyuu？
组合灵活，分类构建策略资产库Hikyuu对系统化交易方法进行了良好的抽象，包含了九大策略组件：市场环境判断策略、系统有效条件、信号指示器、止损/止盈策略、资金管理策略、盈利目标策略、移滑价差算法、交易对象选择策略、资金分配策略。可以在此基础上构建自己的策略库，并进行灵活的组合和测试。在进行策略探索时，可以更加专注于某一方面的策略性能与影响。其主要功能模块如下：
性能保障，打造自己的专属应用目前项目包含了3个主要组成部分：基于C++的核心库、对C++进行包装的Python库(hikyuu)、基于Python的交互式工具。
1.C++核心库，提供了整体的策略框架，在保证性能的同时，已经考虑了对多线程和多核处理的支持，在未来追求更高运算速度提供便利。C++核心库，可以单独剥离使用，自行构建自己的客户端工具。
代码简洁，探索更便捷、自由同时支持面向对象和命令行编程范式。其中，命令行在进行策略探索时，代码简洁、探索更便捷、自由。
安全、自由、隐私，搭建自己的专属云量化平台结合 Python + Jupyter 的强大能力与云服务器，可以搭建自己专属的云量化平台。将Jupyter部署在云服务器上，随时随地的访问自己的云平台，即刻实现自己新的想法，如下图所示通过手机访问自己的云平台。结合Python强大成熟的数据分析、人工智能工具（如 numpy、scipy、pandas、TensorFlow)搭建更强大的人工智能平台。
项目地址
自选基金助手
可以用来查看您的自选基金的实时估值情况，可以自由的增减自选基金。您的自选基金数据会跟随账号同步。
买了基金后，一直想找一款pc端的chrome扩展插件，毕竟股票的交易时间都是在工作日进行的，可惜找不到，便打算自己写一个，忍痛花费5美刀上架扩展商店。扩展的形式很适合上班族，不用打开网站，仅以小窗口的形式展示，不会引起BOSS的注意，方便上班摸鱼。
首先输入基金代码添加基金，将基金添加特别关注后，可以以角标的形式展示在浏览器中，更加简便直观。可以在设置中单独开启显示份额与收益选项，在编辑中输入持有的份额，可以计算出每个基金的实时估值与收益，以及总收益。